El sistema simple de 20/20 canales que hizo muchos millonarios
Este es un invitado de Ahmad Hassam
20/20 Channel Breakout Trading System es un sistema simple que fue sugerido por primera vez por Richard Donchian. Richard Donchian es considerado un pionero del análisis técnico. Él fue la primera persona que habló sobre los desahogos de los canales. Él sugirió una regla de 4 semanas para las salidas del canal de comercio. Fue Richard Dennis quien utilizó este sistema de intercambio de división de canales ampliamente e hizo una fortuna en el mercado de materias primas.
Sorprendentemente, Richard comenzó con sólo $ 450 y en los próximos años hizo una fortuna de alrededor de $ 150 millones de comercio en su mayoría de rupturas de canales. Trading Breakouts Canal es una estrategia de comercio probada y probada que ha hecho muchos millonarios y debe ser la parte más importante de su kit de herramientas de comercio. Este sistema le permite captar los grandes movimientos en el mercado.
Este sistema de desviación de 20/20 canales es la parte básica del sistema de comercio de tortugas que Richard Dennis dio a sus tortugas. Muchas tortugas también hicieron millones de comercio con este sistema simplemente 20/20. Así que, vamos a entrar en los detalles de este sistema 20/20.
20/20 significa 20 días de alta y 20 días de baja. Richard Donchian había sugerido la regla de 4 semanas para intercambiar salidas de canales. 4 semanas se traducen en 20 días. ¡Así es como funciona este sistema! Cada día, encontrar el máximo de 20 días y el mínimo de 20 días en el par de divisas que desea comerciar. Coloque una orden de compra justo por encima de la alta de 20 días y una orden de venta justo por debajo del mínimo de 20 días. Compruebe de nuevo al día siguiente. Si las órdenes de entrada no han sido llenadas, vuelve a encontrar el nuevo máximo de 20 días y el nuevo mínimo de 20 días y reemplazar los pedidos de entrada anteriores por los nuevos pedidos de entrada. Hágalo todos los días hasta que los pedidos de entrada se llenen.
Supongamos que usted encuentra la orden de compra llena. La orden de venta en el otro extremo del canal de 20 días funcionará como su stop loss. Añadir una orden de venta más en este nivel. La primera orden de venta le llevará fuera del comercio largo cuando este nivel de precios es alcanzado y la orden de la segunda entrada le hará ir corto a este nivel de precios. En caso de una entrada corta, la orden de compra se convertirá en la pérdida de stop y tendrá que hacer otro pedido de compra. Por lo tanto, si usted es corto, la primera orden le sacará cuando ese nivel de precios es alcanzado y la segunda orden le hará ir mucho tiempo.
Así es como funciona el desbloqueo de canales clásicos, usted va largo y corto.
Este 20/20 sistema de desviación del canal todavía trabaja pero sobre los años algunas mejoras se han hecho como en lugar de 20/20 algunos usan el 55/22 sistema del desvío del canal en el cual usted entra en el alto 55 y sale en el punto bajo de 20 días. Puedes practicar esta estrategia de 20/20 Channel Breakout en tu cuenta de demostración y ver cómo funciona.
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Donchian Channel Breakout Tendencia Siguiendo Sistema de Comercio
Uno de los principales principios de la tendencia siguiente es que usted debe utilizar numerosos subyacentes no correlacionados para la diversificación y para aumentar los retornos en su sistema. El uso de sistemas de seguimiento de tendencias adicionales y sistemas que no siguen las tendencias es una extensión de esa idea. El comercio de spread de crédito que generalmente discutimos surgió como una forma de diversificar el comercio del sistema de canal de Donchian.
A USD / JPY Donchian Canal de Comercio que pagó por muchas pequeñas pérdidas.
Uso de un sistema Donchain Channel Breakout no es una idea nueva. Richard Dennis. Un comerciante famoso, enseñó a grupos de personas a comerciar utilizando sistemas de breakout y estricta administración de riesgos. Sus reglas de la tortuga que negocian han sido extremadamente influyentes en mi propio comercio. El sistema de comercio de la tortuga era una tendencia simple que sigue el modelo que apuesta pequeñas cantidades de modo que las operaciones perdedoras numerosas pudieran ser superadas con los comercios ganadores grandes.
Las reglas de un sistema de comercio Breakout Donchian reglas para operaciones largas generalmente implican comprar el alto de un cierto número de días y luego vender el mínimo de un cierto número de días cuando el precio se rompe. Por ejemplo, un sistema puede comprar el máximo de cincuenta días para el Euro y luego vender fuera de la posición cuando el Euro hace un nuevo mínimo de 25 días. Las reglas para operaciones cortas son generalmente el reverso de las reglas largas.
El sistema Donchian Trading es bastante simple de aplicar, pero es increíblemente potente. Actualmente comercio un sistema de canal Donchian en los siguientes subordinados:
Ed Seykota's Donchian Breakout Trading System
He estado investigando y siguiendo el trabajo de Ed Seykota desde hace un tiempo (varios años en adelante). Encontré su nombre por primera vez mientras leía a Jack Schwager & # 8217; Market & Witchers # 8221 ;. De su entrevista usted puede decir que él es un pensador único y un individuo elegante & # 8211; Pero eso es un rasgo común de todos los magos que fueron entrevistados. Una de las cosas que destaca sobre Ed, que despertó mi curiosidad fue que en sus entrevistas, varios otros magos del mercado lo habían mencionado como una fuente de conocimiento y uno que vale la pena aprender. Eso en sí mismo es impresionante cuando se considera el calibre de los entrevistados.
En su sitio web, la tribu comercial. Hay información que es interesante para los comerciantes y los desarrolladores de sistemas comerciales por igual.
Uno de los primeros sistemas automatizados de comercio que desarrollé se toma del sitio de Ed. Ed publicó el sistema como un ejercicio en el desarrollo de un sistema de comercio y se refiere a él como un sistema de comercio simple & # 8211; Soporte y Resistencia & # 8221; .
Inicialmente lo desarrollé como por curiosidad preguntándose si un sistema de comercio mecánico simple realmente hace dinero durante un largo período de tiempo. Su proporcionado aquí para fines educativos en su mayoría. La intención es ver el tipo de pensamiento que va en el desarrollo de sistemas de comercio automatizado. Observe el uso de capas y el uso de estados. Esta práctica es bastante común en el comercio en general, aunque es posible que no sea consciente de ello en un nivel consciente.
El enlace anterior tiene una descripción completa del sistema, pero resumiré las características principales y mis propias notas a continuación.
El sistema es una tendencia a largo plazo siguiendo el sistema. El ejercicio proporcionado por Ed utiliza contratos de futuros de oro en un gráfico diario.
El sistema está en capas & # 8211; La primera capa proporciona lo que yo llamo el contexto. En este caso es la dirección general de la tendencia. La segunda capa nos ayudará a entradas y salidas de tiempo.
Los únicos indicadores técnicos utilizados son los canales de Donchian. Un canal a largo plazo se utiliza para determinar la dirección de la tendencia & # 8211; Llamo a esto el canal lento. Se utiliza un canal de más corto plazo para activar entradas y salidas & # 8211; Lo llamo el canal rápido.
Las longitudes de los canales son configurables & # 8211; Parte del ejercicio es averiguar la longitud adecuada para el mercado se está negociando.
El sistema generalmente puede estar en uno de tres estados: largo, corto o plano. Inicialmente comienza plana.
Si el precio se rompe el canal superior a largo plazo el sistema entra en un estado largo. Cuando en un estado largo, el sistema sólo toma los oficios en el lado largo.
Si el precio se rompe el canal a largo plazo inferior, el sistema entra en un estado corto. Cuando en un estado corto, el sistema sólo toma los oficios en el lado corto.
El canal rápido se utiliza para las operaciones de sincronización. El canal está compuesto de 2 líneas, una línea superior y una línea inferior. Cuando en un estado largo, cuando el precio rompe el canal rápido al alza, entramos largo. Utilizamos la línea inferior de los canales rápidos como parada de arrastre. Lo opuesto para las operaciones cortas.
Al igual que muchos sistemas de seguimiento de tendencias a largo plazo, no hay toma de beneficios. Tienes una posición hasta que el mercado te saca al golpear una parada.
Actualmente, tenemos una implementación disponible para Sierra Chart. Ninja Trader está en la hoja de ruta para el lanzamiento futuro.
Ejemplo de cómo el sistema cambia de estado de largo a corto
Vea a continuación cómo el sistema cambia de estado de corto, largo y luego corto. Cuando rompe el canal lento (magenta), dependiendo si es el canal superior o el canal inferior, cambia el estado a largo o corto.
Sistema de comercio de ruptura de canal ATR
Encontrará más abajo las reglas y explicaciones para el sistema de comercio ATR Channel Breakout. Es un sistema clásico de seguimiento de tendencias, disponible en el dominio público.
ATR Canal Breakout sistema de comercio en el estado de la sabiduría de la tendencia siguiente
Usando varios sistemas clásicos de tendencias. Como el ATR Channel Breakout Trading System, publicamos el estado de la sabiduría del informe de seguimiento de tendencia sobre una base mensual. El informe fue construido para reflejar y seguir el funcionamiento genérico de la tendencia que sigue como estrategia de negociación.
El índice compuesto se compone de una mezcla de sistemas simulados a lo largo de múltiples marcos temporales y una cartera de futuros, seleccionados de la gama de más de 300 mercados de futuros en más de 30 intercambios que Wisdom Trading puede proporcionar acceso a los clientes. La cartera es global, diversificada y equilibrada en los principales sectores.
Publicamos actualizaciones al informe cada mes.
Suscribirse es la mejor manera de mantener un seguimiento y seguir el desempeño de seguimiento de la tendencia sobre una base regular.
El sistema de desviación de canal ATR explicado
El ATR Channel Breakout Trading System es una variación del Bollinger Breakout System que utiliza Average True Range en lugar de la desviación estándar como una medida de la volatilidad que define el ancho de los canales o bandas.
Una variación del sistema de desviación de canal ATR fue popularizado como el sistema PGO por el comerciante Mark Johnson en el foro de Chuck LeBeau's System Trader & # 8217; s Club y en otros lugares. Esta versión, el ATR Channel Breakout Trading System, es más flexible y permite la prueba de diferentes umbrales de entrada y salida.
El sistema ATR Channel Breakout es una forma de sistema breakout que se compra en la próxima apertura cuando el precio cierra por encima de la parte superior del canal ATR y sale cuando el precio se cierra de nuevo dentro del canal. Las entradas cortas son el espejo opuesto con la venta que ocurre cuando el precio cierra debajo de la parte inferior del canal de ATR.
El sistema de negociación de ATR Channel Breakout se basa en un desglose de banda de volatilidad en el que la volatilidad se mide utilizando el promedio de True Range (ATR). El centro del Canal ATR está definido por un Promedio Exponencial de los precios de cierre utilizando un número de días definido por el parámetro Close Average Days. La parte superior e inferior del canal ATR se definen utilizando un múltiplo fijo de ATR a partir del promedio móvil especificado por el parámetro Entry Threshold.
El sistema de comercio ATR Channel Breakout ingresa al siguiente día siguiente, que se cierra por encima del canal ATR o por debajo de la parte inferior del canal ATR. El sistema sale después de un cierre por debajo del Canal de Salida que se define utilizando un múltiplo fijo de ATR del promedio móvil especificado por el parámetro Umbral de Salida.
Este sistema de negociación de ATR Channel Breakout es similar al Bollinger Breakout Trading System, excepto que utiliza Average True Range en lugar de la desviación estándar como una medida de la volatilidad que define el ancho del canal.
Por ejemplo, un umbral de entrada de 3 y un umbral de salida de 1 haría que el sistema entrara en el mercado cuando el precio cerrara más de 3 ATR por encima de la media móvil y saliera cuando el precio bajara por debajo de 1 ATR por encima de la media móvil. NOTA: El umbral de salida puede ser un número negativo que hará que el sistema salga sólo después de que el precio llegue alguna cantidad a través de la media móvil.
El sistema de comercio ATR Channel Breakout incluye cuatro parámetros que afectan a las entradas:
El número de días en la media móvil exponencial para el rango verdadero promedio en sí.
Cerrar Días Promedio
El número de días en el promedio móvil exponencial de cierre diario que forma el centro del canal ATR.
Umbral de entrada
El ancho del canal en ATR. Esto define tanto la parte superior como la inferior del canal. El sistema compra o vende para iniciar una nueva posición cuando el precio de cierre cruza el precio definido por este umbral.
Umbral de salida
Si se establece en cero, el sistema saldrá cuando el precio se cierre por debajo de la media móvil. Si se establece en un número más alto, el sistema saldrá cuando el precio se cierre por debajo del umbral especificado. Un umbral de salida negativo significa que el canal de salida está por debajo del promedio móvil para una posición larga.
Sistemas alternativos
Además de los sistemas de trading público, ofrecemos a nuestros clientes varios sistemas de trading exclusivos. Con estrategias que van desde la tendencia a largo plazo que sigue a la reversión media a corto plazo. También ofrecemos servicios de ejecución completa para una solución de negociación de estrategia totalmente automatizada.
Por favor, haga clic en la imagen de abajo para ver nuestro rendimiento de los sistemas de comercio.
CFTC requiere revelación de riesgo para resultados hipotéticos
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. De hecho, hay frecuentemente fuertes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales logrados posteriormente por cualquier programa de comercio en particular.
Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que generalmente se preparan con el beneficio de la retrospección. Además, el comercio hipotético no implica riesgo financiero, y ningún registro de operaciones hipotético puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o adherirse a un programa de comercio particular a pesar de las pérdidas comerciales son puntos importantes que también pueden afectar adversamente los resultados comerciales reales. Existen numerosos otros factores relacionados con los mercados en general o con la ejecución de cualquier programa específico de negociación que no puedan tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos de rendimiento y que puedan afectar negativamente a los resultados reales de negociación.
37 # Donchian sistema de comercio Breakout
Enviar por Maximo Trader 19/01/2012
El sistema de Donchian se basa en el sistema de la tortuga. Utiliza la lógica Turtle, excepto que es una unidad, no utiliza la regla Last Trade is Winner, no utiliza correlaciones y utiliza un MACD Portfolio Manager para filtrar operaciones.
El sistema de Donchian negocia en los desgloses similares a un sistema del canal dual de Donchian. Hay dos figuras de breakout, un breakout más largo para la entrada, y un breakout más corto para la salida.
Tenga en cuenta que el concepto Turtle de N ha sido reemplazado por el más común y equivalente termAverage True Range (ATR) en este documento.
Salidas de entrada (días)
Sistema Donchian
El sistema de Donchian se basa en el sistema de la tortuga. Utiliza la lógica Turtle, excepto que es una unidad, no utiliza la regla Last Trade is Winner, no utiliza correlaciones y utiliza un MACD Portfolio Manager para filtrar operaciones.
El sistema de Donchian negocia en los desgloses similares a un sistema del canal dual de Donchian. Hay dos figuras de breakout, un breakout más largo para la entrada, y un breakout más corto para la salida.
El sistema de Donchian utiliza una parada basada en el rango promedio verdadero (ATR).
El concepto de N de la tortuga ha sido reemplazado por el término más común y equivalente de rango promedio verdadero (ATR) en este documento.
Salidas de entrada (días)
Se introduce un comercio cuando el precio alcanza el máximo o el mínimo de los días X anteriores. Por ejemplo, Entry Breakout = 20 significa que se toma una posición larga si el precio alcanza el máximo de 20 días; Una posición corta se toma si el precio alcanza el mínimo de 20 días.
Desplazamiento de entrada (ATR)
Si se establece en cero, este parámetro no tiene efecto. Si el desplazamiento de entrada en ATR se establece en 1,0, no se introduce una posición larga hasta que el precio alcance el precio de ruptura normal, más 1,0 ATR. Asimismo, no se ingresará una posición corta hasta que el precio alcance el precio de ruptura normal, menos 1,0 ATR. Se puede especificar un valor positivo o negativo para este parámetro. Un valor positivo efectivamente retrasa la entrada hasta el punto especificado después del umbral de ruptura elegido; Un valor negativo entraría antes del umbral de ruptura elegido.
Stop (ATR)
Este parámetro define la distancia desde el precio de entrada hasta la parada inicial, en términos de ATR. Este sistema utiliza por defecto el precio de entrada del pedido, no el precio de llenado, como base del precio de stop. Dado que el ATR es una medida de la volatilidad diaria y las paradas del sistema de la tortuga se basan en ATR, esto significa que el sistema de Donchian iguala el tamaño de la posición a través de los diversos mercados basados en la volatilidad.
Según las reglas originales de la tortuga, las posiciones largas fueron paradas hacia fuera si el precio cayó 2 ATR del precio de entrada. Por el contrario, las posiciones cortas se detuvo si el precio subió 2 ATR del precio de entrada. A diferencia de la parada basada en la salida de salida, que se mueve hacia arriba o hacia abajo con el día X alto o bajo, la parada definida por la parada en ATR es un "duro" Parada que se fija por encima o por debajo del precio de entrada a la entrada. Una vez establecido, no varía a lo largo del curso del comercio
Tenga en cuenta que los intercambios se liquidan cuando el precio alcanza el Salir de Salida, el Salto de Entrada en la dirección opuesta o el Detener en ATR, lo que sea más cercano al precio en ese momento.
Salida de salida (días)
Las operaciones en curso se salen cuando el precio alcanza el máximo o el mínimo de los días X anteriores. Este concepto es idéntico al Breakout de entrada, pero la lógica se invierte: las operaciones largas se salen cuando el precio alcanza el mínimo del día X y las transacciones cortas se salen cuando el precio alcanza el mínimo del día X. El salto de salida se mueve hacia arriba (o hacia abajo) con el precio. Se protege contra las excursiones de precios adversos, y también sirve como una parada de arrastre que actúa para bloquear un beneficio cuando la tendencia se invierte.
Las transacciones se liquidan cuando el precio alcanza la ruptura de salida, la salida de entrada en la dirección opuesta, o la parada en ATR, lo que sea más cercano al precio en ese momento.
Estas opciones pueden habilitarse o inhabilitarse con los parámetros Retener paradas iniciales y Utilizar salida de reversa. Si la parada inicial se lleva a cabo, entonces el precio de parada inicial se utilizará para salir durante el comercio. Si utiliza la salida de reversión, entonces el comercio se saldrá si el precio llega a la ruptura de entrada en la dirección opuesta.
Desplazamiento de salida (ATR)
Si se establece en cero, este parámetro no tiene efecto. Si la compensación de salida en ATR se establece en 1,0, no se sale de una posición larga hasta que el precio alcance el precio de ruptura normal, menos 1,0 ATR. Asimismo, una posición corta no saldrá hasta que el precio alcance el precio de ruptura normal, más 1.0 ATR. Se puede especificar un valor positivo o negativo para este parámetro. Un valor positivo efectivamente retrasa la salida hasta el punto especificado después del umbral de ruptura elegido; Un valor negativo saldría antes del umbral de ruptura elegido.
ATR (días)
Definido el número de días para el cálculo ATR. Esta es una media móvil exponencial de la gama verdadera. 39 representa un ATR de 20 días más salvaje.
MACD Promedio largo (días)
Este es el número de días para la parte del promedio móvil del indicador MACD.
Este es el número de días para la parte media móvil corta del indicador MACD. El MACD en sí es la media móvil corta menos el promedio móvil largo. El sistema permitirá operaciones largas cuando el MACD es mayor que cero y permite transacciones cortas cuando el MACD es menor que cero.
Estrategia doble del canal de Donchian
Enviar por Kerry 11/09/2013
Este sistema de comercio está inspirado en un Richiard J. Dennis el primero en utilizar un sistema de comercio similar Este es un sistema de seguimiento de Tendencia Breakout.
Reglas para: Donchian Channel Double Breakout Trading System
entrada larga
Cuando el precio rompe hacia arriba la línea roja del canal Donchian 20 período.
Si hay un segundo desglose de la línea roja del canal de Donchian 20 no entra, pero se pone en posición solamente si hay un desglose de la banda superior del canal de Donchian 55 períodos.
Salga de la posición con Trailing Stop que depende de la franja horaria y el par de divisas.
Coloque la pérdida inicial de 2 pips por debajo o por encima de la primera línea verde.
Ejemplo EUR / USD H1
Trailing Stop 35 pips, coloque stop loss 2 pips por debajo o por encima de la primera línea verde o stop stop en los 40 pips.
Después de 20 pips en el movimiento de ganancia detener la pérdida (40 pips) en el punto de entrada.
El sistema ATR de Envelope o Average True Range Channel Breakout es mencionado y probado en el libro de Curtis Faith, Way of the Turtle. Usando el software de Trading Blox, Curtis prueba este sistema y otros para comparar factores que entran en la construcción de un sistema de seguimiento de tendencia exitoso. El concepto de este sistema de capturar una tendencia desde el punto de una ruptura de la volatilidad es similar al Bollinger Band Breakout que Curtis también prueba en su libro.
Los canales ATR se crean agregando un múltiplo ATR a una línea de media móvil. Un ejemplo es 2 ATR añadido a un promedio móvil de 25 días para crear la línea superior y 2 ATR restado del promedio móvil de 25 días para crear la línea inferior. Poniendo los números al ejemplo sería el promedio móvil de 25 días de AAPL en 603.18 y el ATR de 25 días en 15.99. Esto colocaría la línea superior en 635.16 (603.18 + 31.98) y la línea inferior en 571.20 (603.18 - 31.98). Una entrada larga ocurre cuando el precio del día anterior se cierra por encima del canal superior. Una entrada corta se produce cuando el precio del día anterior se cierra por debajo del canal inferior. Posiciones adicionales se pueden agregar a través de pirámide o en otras palabras, a medida que el comercio se mueve a su favor se pone más posiciones en pasos mientras se mueve el tope al nuevo nivel.
CALIBRACIÓN DE LA POSICIÓN
Curtis menciona que todas sus pruebas utilizan los mismos datos y la gestión del dinero, pero el único tipo de tamaño de posición que los detalles en su libro es lo que las tortugas utilizan con su sistema de Breakout Canal de precios. Detallando el Porcentaje de Posición de Volatilidad Tamaño aquí, se calcula el valor de la distancia del precio de entrada al precio de stop. Calcule la cantidad de riesgo por comercio o porcentaje de su capital que desea poner en la línea si el comercio va en contra de usted (2% o menos en la mayoría de los casos). Dividir la cantidad a ser arriesgada por el valor de la distancia de precio a la parada, redondear abajo a una cantidad entera disponible para una posición y usted tendrá su tamaño de la posición. Con este posicionamiento de tamaño, que representan la volatilidad del mercado y tienen un riesgo igual en todos los mercados que el comercio. También le permite limitar su riesgo si el comercio va en contra de usted. Cuando se unen con la parada y las salidas, son capaces de cortar sus pérdidas cortas y dejar que sus beneficios funcionan.
Si usted encuentra que los oficios más rentables son rentables desde la entrada sin acercarse a su parada, puede utilizar una parada más estricta como Curtis hizo cuando él era una tortuga. Menciona que usó una parada de 1/2 ATR en lugar de una parada de 2 * ATR.
La salida se produce cuando el precio se cierra en el otro lado de la línea de media móvil desde donde ocurrió la entrada. Para otras salidas, puede usar un SAR parabólico o salir cuando el ADX comience a caer, pero no desea salir antes de que finalice la tendencia.
VARIACIONES
Curtis prueba este sistema con 7 ATR añadido a un promedio móvil de 350 días para crear la línea de canal superior y 3 ATR restado del promedio móvil de 350 días para crear la línea de canal inferior. Mientras que sus líneas superior e inferior difieren, usted podría guardar estos mismos parámetros o variarlos a su preferencia.
MÁS DETALLES
Los resultados de la prueba de este sistema y las comparaciones con otros sistemas se pueden encontrar en el libro de Curtis Faith, Way of the Turtle.
Backtest este sistema en MetaTrader 4 de forma gratuita en el mercado MQL.
Compre el código completo de este sistema en www. TFmt4.com para automatizar y probar este sistema Average True Range Envelope usando MetaTrader 4.
Estrategia de Breakout del Canal de Donchian Thinkscript
Lo que encontrarás a continuación:
He tenido unos cuantos correos electrónicos que me preguntan sobre la estrategia de Thinkscript Breakout de Donchian Channel que uso en Thinkorswim. Específicamente, la gente ha estado pidiendo el código así que pensé que lo pasaría junto con una pequeña advertencia. Escribí las Estrategias de Thinkscript a continuación para la entrada y la salida, pero encontré el código original del estudio de Donchian Channel en este sitio. Voy a notar que conseguir las estrategias de entrada y salida para trabajar era un poco difícil para mí, porque no soy un programador, pero funciona.
Es una buena idea entender lo que está pasando en el canal Donchian Thinkscript para que pueda pasar algún tiempo mirando a través del código. El código específico siguiente va a un tamaño de pedido predeterminado de 100 acciones. Tengo una Estrategia Thinkscript de Donchian que incorpora la administración del dinero, pero no está funcionando muy bien todavía (a veces no toma operaciones y no entiendo por qué). Una vez que consiga la versión de la gerencia del dinero que trabaja, I & # 8217; ll esté seguro de compartir eso también.
Si tiene alguna pregunta sobre el código, házmelo saber. Disfruta y siéntete libre de compartir enlaces con cualquiera que se beneficie de él.
Aquí está el aspecto de la Estrategia y el Estudio del Canal Donchiano:
Estrategia de Donchian Channel Breakout y estudio de Thinkscript en Apple (AAPL)
Esquina de la estrategia de Forex: Sistema de salto de canal con filtro de volatilidad
Usando la alta volatilidad Los sistemas comerciales de Channel Breakout-style han trabajado históricamente bien a través de pares de divisas principales, pero la estrategia de divisas se ha mostrado muy vulnerable a los cambios en las condiciones del mercado. Tal rayos lo convierte en un excelente candidato para los filtros de volatilidad, y las expectativas de volatilidad de las opciones de FX son prometedoras al determinar el momento oportuno para negociar la estrategia de negociación de Channel Breakout.
Channel Breakout Trading System: fortalezas y debilidades
El indicador de cambio Channel Breakout es impresionante en su simplicidad y, sin embargo, ha demostrado ser una estrategia comercial independiente. El concepto es sencillo: trazar una línea en el punto más alto del último N número de barras y el punto más bajo del mismo. Estas líneas proporcionan el canal, y la estrategia de Breakout Channel simplemente busca intercambiar rupturas en cualquier dirección.
Indicador de ruptura de canal en el par de divisas euro / dólar estadounidense
En el gráfico anterior podemos ver el indicador de Breakout de Canal y varias transacciones hipotéticas usando los altos y bajos de canal como puntos de entrada. A primera vista podemos obtener rápidamente una buena idea de dónde esta estrategia ha tenido éxito y fracasado en el pasado. La estrategia compra el EUR / USD en la cotización más alta del par de los últimos 20 días y vende el mínimo más bajo. Si el precio retrocede rápidamente, habrá comprado y vendido a los peores precios posibles y, como tal, no lo hace en los mercados de gama limitada.
Esto es prácticamente el exacto opuesto de la estrategia de índice de fuerza relativa comercial de rango. Y como tal, tiene sentido utilizar un filtro similar de las condiciones del mercado para determinar las condiciones adecuadas de los mercados.
Opciones de Forex Expectativas de Volatilidad de Mercado: Predicción de las Condiciones del Mercado
Como en nuestro sistema de filtros comerciales RSI. Volveremos a utilizar los precios de las opciones de divisas para leer las expectativas de volatilidad del mercado. La siguiente sección es una copia directa del artículo anterior y los lectores pueden omitirlo si ya están familiarizados con el concepto de volatilidad implícita de opciones de FX:
Las expectativas de volatilidad son un factor muy importante para determinar el precio de una opción. Una opción se hará más costosa si los comerciantes esperan que la divisa subyacente se mueva substancialmente a través del período de tiempo especificado. De hecho, podemos ver un precio de las opciones y derivar la "volatilidad implícita & rdquo; Que nos dice exactamente cuánto precio de las opciones actuales predice que la moneda se moverá a través de su vencimiento. Ya utilizamos estos índices en varios informes de DailyFX y es una extensión natural para discutir cómo pueden ser útiles para nuestra estrategia RSI de referencia.
En nuestra perspectiva semanal de la estrategia de la divisa. Utilizamos una derivada específica de los niveles de volatilidad implícitos para determinar nuestros sesgos de estrategia para los pares de divisas individuales.
Volatilidad Percentile & ndash; Cuanto más alto es el número, más probable es que veamos fuertes movimientos en el precio. Este número nos indica dónde están los niveles de volatilidad implícitos actuales en relación con los últimos 90 días de negociación. Hemos encontrado que las volatilidades implícitas tienden a permanecer muy altas o muy bajas durante largos períodos de tiempo. Por lo tanto, es útil saber dónde está el nivel de volatilidad implícita actual en relación con su rango de mediano plazo.
Ampliaremos esta idea para desarrollar un filtro de negociación para la estrategia de Breakout de Canal sensible a la volatilidad con las siguientes reglas comerciales:
Sistema de ruptura de divisas de Forex con filtro de volatilidad
Regla de entrada: Establezca un orden de stop entry para comprar el par de divisas en su punto más alto de las últimas 20 barras más un pip. Establezca la orden de finalización de la parada para vender el par de divisas al mínimo más bajo de las últimas 20 barras menos un pip.
Salir regla: Estrategia saldrá de un comercio y flip dirección cuando se activa la señal opuesta. También cerrará operaciones abiertas si el filtro de volatilidad cruza el umbral antes mencionado.
Filtro: Estrategia no puede entrar en operaciones y debe cerrar cualquier comercio abierto si el percentil de volatilidad va por debajo de un umbral específico.
Backtesting nuestro sistema de desbordamiento de canal con filtro de volatilidad
Usando el software de Strategy Trader de FXCM, codificaremos una estrategia basada en el Breakout de Canal. Aunque no podemos compartir nuestros datos de volatilidad de forma nativa a través de la plataforma, el sistema de Breakout de canal base está disponible para pruebas.
Vea una guía de vídeo sobre estrategias de backtesting y optimización en Strategy Trader aquí. Descargue e instale la plataforma Strategy Trader. A continuación, importar el siguiente ejemplo de código del código fuente de Forex de FXCM. Para obtener una guía de vídeo sobre cómo importar código fuente en su programa Strategy Trader, consulte aquí.
Forex Options Volatilidad de mercado Efectos de filtro en la estrategia de distribución de Breakout Channel
Hicimos esta estrategia en los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD y NZDUSD utilizando sus respectivos valores de volatilidad. Asumimos costos de transacción de 3 pips en el EURUSD, USDJPY y USDCHF y 4 pips en los otros. A continuación se presentan las hipotéticas curvas de patrimonio de dicha estrategia ejecutadas en cuatro umbrales de filtro de volatilidad diferentes.
Aunque el rendimiento pasado no es garantía de rentabilidades futuras, la estrategia muestra una promesa en el comercio de estos pares de divisas seleccionadas. La línea de base & ldquo; Unfiltered & rdquo; El sistema de desbordamiento de canales es razonablemente bueno para una idea de comercio tan simple.
Observar el desglose entre los diferentes umbrales de volatilidad también es prometedor. El filtro más agresivo y el corte de operaciones a menos que la cifra de volatilidad individual esté por debajo de su percentil 90 parece funcionar relativamente bien sobre una base ajustada al riesgo. De acuerdo con estimaciones hipotéticas, el filtro del percentil 90 habría reducido la reducción de pico a grueso de la estrategia de 16.900 dólares a 8.700 dólares en ese período y resultó en un mayor patrimonio final.
La curva de equidad mostrada para el corte del 75º percentil muestra una reducción ligeramente mayor que la del corte más agresivo del 90º percentil, pero la diferencia en el capital final teóricamente hace que sus rendimientos ajustados por riesgo sean los mejores de cualquiera de nuestras cinco curvas patrimoniales. Este nivel de filtro, aparentemente, permite a la estrategia participar en muchos de los mejores tramos de rendimiento, mientras que la protección de los mercados más lento.
Nuestros peores resultados son los niveles de corte del 50º y del 25º percentil. Aunque el más bajo de estos parece mantener la estrategia fuera de los peores períodos de bajo rendimiento, la cifra del percentil 50 mantiene el sistema en los momentos equivocados, mientras que no hacer lo suficiente para proteger contra las retiradas.
Sobre la base de nuestros resultados hipotéticos, parece que los filtros de volatilidad bastante agresivos hacen un trabajo razonablemente bueno en la protección contra períodos de bajo rendimiento en la estrategia de Breakout Channel.
Aplicando Nuestro Análisis a Estrategias Existentes / Estilos de Negociación
Los backtests hipotéticos muestran que la estrategia Channel Breakout se comporta de manera respetable durante los últimos 5 años de negociación, y los resultados basales mejoran notablemente si introducimos un filtro implícito basado en la volatilidad.
Publicamos esos mismos números de volatilidad todos los días a las 5pm para los pares de divisas individuales o el portal de Análisis Técnico de DailyFX. Y los comerciantes pueden seguir los desarrollos en las opciones de divisas implícitas niveles de volatilidad utilizando dicha página.
Aunque el desempeño pasado nunca es una garantía de resultados futuros, nuestros backtests sugieren que el sistema de Breakout de Canales volátil-friendly funciona menos bien si nuestros niveles de volatilidad están por debajo de su percentil 75 de los 90 días anteriores.
Dado que vimos que la Estrategia de Índice de Fuerza Relativa se comporta mejor cuando lo contrario es cierto - los percentiles de volatilidad están por debajo de 75 - parece que tenemos una buena combinación de estilos de negociación de referencia que históricamente han tenido un buen desempeño en diferentes condiciones de mercado.
Si desea sugerir ideas para este tema o cualquier otra estrategia de divisas que le gustaría ver en esta serie, no dude en escribirle al autor David Rodr y guez a drodriguez@dailyfx. com. Para agregar a la lista de distribución de este autor, el correo electrónico con la línea de asunto & ldquo; la lista de distribución & rdquo;
Ver los artículos anteriores de esta serie:
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